Kategorie: MIFID

EBA veröffentlicht RTS zur Messung von Liquiditätsrisiken bei Wertpapierfirmen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihre finalen technischen Regulierungsstandards (RTS) zur spezifischen Liquiditätsmessung für Wertpapierfirmen gemäß der Richtlinie über Wertpapierfirmen (IFD) veröffentlicht. Diese RTS werden sicherstellen, dass alle zuständigen Behörden bei der Entscheidung, einer Wertpapierfirma weitere Liquiditätsanforderungen aufzuerlegen, denselben harmonisierten Ansatz verfolgen.

Die IFD erlaubt es den zuständigen Behörden, die Liquiditätsanforderungen an eine Wertpapierfirma zu erhöhen, wenn sie nach der Bewertung des Liquiditätsrisikos gemäß dem aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) zu dem Schluss kommen, dass die Wertpapierfirma wesentlichen Liquiditätsrisiken ausgesetzt ist, die durch die in der Verordnung über Wertpapierfirmen (IFR) festgelegten Mindestliquiditätsanforderungen nicht ausreichend abgedeckt sind.

Von den zuständigen Behörden wird erwartet, dass sie bei kleinen und nicht vernetzten Wertpapierfirmen nur eine begrenzte Anzahl dieser Faktoren bewerten. Damit soll der in der IFR und der IFD vorgesehene verhältnismäßige Ansatz beibehalten werden.

Link zum finalen Bericht der EBA zum Entwurf technischer Regulierungsstandards zur Liquiditätsmessung für Wertpapierfirmen:
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2022/EBA-RTS-2022-11%20RTS%20on%20specific%20liquidity%20measures%20for%20IF/1043288/Draft%20RTS%20on%20specific%20liquidity%20measurement%20for%20investment%20firms%20.pdf

EBA legt Prüfschwerpunkte der Aufsichtsbehörden für 2023 fest

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute das Europäische Aufsichtsprüfungsprogramm (European Supervisory Examination Programme – ESEP) für 2023 veröffentlicht, in dem die wichtigsten aufsichtsrelevanten Themen in der Europäischen Union (EU) aufgeführt sind. Das ESEP ist Teil eines jährlichen Zyklus und trägt zur Verbesserung der aufsichtlichen Konvergenz in der EU bei, indem es den Aufsichtsbehörden gemeinsame Richtungen und Schwerpunktbereiche vorgibt, die sie bei der Gestaltung ihrer aufsichtlichen Prioritäten und der jeweiligen Praktiken unterstützen.

Die Auswahl der Schlüsselthemen für die Aufsicht im Jahr 2023 basiert auf der EU-weiten Risikoanalyse der EBA, der einschlägigen politischen Arbeit der EBA und den praktischen Erfahrungen der zuständigen Behörden. Zu den Hauptthemen gehören:

  • Makroökonomische und geopolitische Risiken;
  • Operative und finanzielle Widerstandsfähigkeit;
  • Übergangsrisiken in Richtung Nachhaltigkeit und Digitalisierung;
  • Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) und interne Kontrollen/Governance.

Link zum European Supervisory Examination Programme – ESEP für 2023:
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1042704/EBA%20ESEP%20Rep%202022%2028%20-%202023%20priorities.pdf